【干货】数字货币量化交易策略操作分享

概述

数字货币基金量化主要进行两类操作：无风险套利和趋势套利。

无风险套利主要包括：

1、比特币在不同交易所的价格差异

2、流动性更好的代币三角套利

3、市场价差很大，存在活跃的市价套利

4、期货对冲套利。

趋势套利主要包括

5、杠杆策略交易

下面，我将解释如何实现它，涉及商业机密，仅操作逻辑，而不是具体算法。

第一种策略

套利

由于比特币是一种全球货币，它在不同国家的多个交易所进行交易。目前，印度卢比（INR）是购买比特币最贵的（BTC/INR可以在Koinex上交易），其次是韩元，美元价格最稳定。同一BTC的不同币种单位在不同交易所之间存在套利空间。

因此，满足以下先决条件：

1、 在印度、韩国、美国等比特币交易所开户，存放对应国家的法币、BTC、USDT。

2、 交易平台非常活跃，支持随时存取币。当不同交易所的BTC价格出现偏差时，只要利润差超过手续费，就可以进行如下循环：由机器自动判断，同时执行第一、二、三步。

第二种策略

三角套利

一般选择流动性较好的代币，以太坊和比特币进行三角交易。完成一个三角循环后，硬币数量不变，手头现金增加。

需要以下先决条件：

1、 代币的流动性应该足够好。

2、 计算买一买十全的数量，控制流通仓位的数量。当出现三角循环，利润差超过手续费时，可以按照以下步骤进行。

第三个策略

让分套利

由于上市的ICO项目较多，一般项目都有私募轮次，私募的投资者希望尽快获利，未参与私募的人看好币，会主动参与买硬币，所以有人想卖，有人想买。因此，持有一定的底部位置，机器将永远自动以买入和卖出的价格交易，中间利润将被截获。只要超过手续费，机器就会自动交易。这种模式在开盘时币价波动幅度较大时效果明显，在成交较弱且波动不大时效果较弱。

需要以下先决条件

1、 每个人对硬币的看法都有很大的不同。有些人强烈看涨，而另一些人则强烈看跌

2、 流动性必须足够大。最好在多个交易所上市，多个交易所可以共同实现市场套利。

当存在市场价差且利润差额超过手续费时，您可以按照以下步骤操作。

例如，2017年12月21日11点21分，代币QTUM的行情如下：

买入价为57.22，卖出价为57.64，任意一笔交易手续费为2/1000，所以可以挂57.@ >23 买一买一的6.4511个数数字货币交易平台盈利方式，5个卖一买一的6.4511个数7.63。如果有人将手中的币以 57.23 的价格卖给我们数字货币交易平台盈利方式，同时有人用自己的钱买币并以 57.63 的价格买进我们卖给我们，每一个在中间会生成 0.41 的传播。双向交易是 4/1000，所以如果所有交易都是 6.4511，那么我们的硬币数量保持不变，另外：

(57.63-57.23）*6.4511-(57.63+57.23） *6.4511*0.002=1.$098

第四种策略

对冲套利

主要是通过买入自己持有的币种对应的期货，或者相反逻辑的币种。例如，如果你持有比特币，你应该买空比特币期货来对冲风险。要持有比特币，您应该购买比特币现金（BCH）来对冲风险。由于锁定利润只是战略定位，没有实际的步骤。

第五种策略

趋势套利

该模式需要判断未来1分钟到1天的价格走势，通过保证金系统进行杠杆交易。这部分策略是最难的，也是最考验程序员的算法能力的。前四部分都是无风险套利。只要API接入交易所，算法和策略够快，服务器节点够近，就可以实现套利。而杠杆策略交易则需要机器自行判断未来交易的走势，并做出相应的多头或空头策略。目前，很多团队都是人为地做出判断。通过听新闻，人为地感知市场交易数据，他们人为地做多或做空。由于当前数字货币波动较大，杠杆策略交易容易因为做出相反的判断而直接平仓。因此，这部分人为操作，基金净值回撤和浮盈较大，收益幅度非常大。

一个专业的数字货币量化交易团队需要来自股票、证券、基金等传统金融市场的团队。研究策略可持有数亿资金并加以应用，且均采用系统的机器判断，可广泛应用。缩小盈利幅度，避免交易者人为情绪和新闻的干扰。